Apa perlindungan crash terbaik untuk portofolio

Apa perlindungan crash terbaik untuk portofolio

Apa perlindungan crash terbaik untuk portofolio Diversifikasi dari eksposur ekuitas murni terlalu mutlak bagi mereka yang tidak mempunyai keinginan atau kebolehan untuk berinvestasi di dalam portofolio ekuitas saja. Kami udah lihat alasan mengapa diversifikasi terlalu mutlak di dalam posting  Apa itu diversifikasi dan mengapa aku result keluaran togel membutuhkannya dan Halus adalah obyek kami.

Tujuan dari posting ini adalah untuk memeriksa tiap-tiap kelas aset yang biasa digunakan sebagai apa yang disebut asuransi portofolio mereka mengasuransikan terhadap kehancuran pasar ekuitas dan untuk mencari sadar diversifikasi mana yang kelihatan layaknya opsi yang masuk akal untuk dimasukkan di dalam portofolio.

Posting ini membutuhkan selagi sebagian selagi untuk aku susun hanya gara-gara bobot bukti yang menolong keluaran data togel dan menentang tiap-tiap opsi.

Saya udah menyaring pro/kontra untuk tiap-tiap opsi di awal tiap-tiap anggota diikuti bersama dengan bukti untuk tiap-tiap opsi. Saya udah merangkum tiap-tiap penelitian ke di dalam bagan utama dan kutipan kunci. Untuk membungkus seluruhnya berbarengan aku udah memasang pikiran aku di dalam kesimpulan.

Saya bermaksud sehingga posting ini bersama dengan bersama dengan banyak posting lain yang mempunyai banyak bukti di blog ini menjadi dokumen langsung yang akan aku lagi dan kunjungi lagi selagi aku mendapatkan lebih banyak penelitian paito singapore yang relevan bersama dengan topik tersebut.

Portofolio divestasi nyaris secara universal mempunyai karakteristik penarikan yang lebih baik daripada portofolio yang dilindungi. Sebagai perumpamaan 1% penarikan puncak-ke-trough terburuk selama periode 20 hari adalah 96% untuk portofolio yang dilindungi versus 66% untuk portofolio yang divestasi. Diperdebatkan investor harus lebih hiraukan mengenai penarikan jangka panjang. Lebih dari 250 hari hasilnya apalagi lebih buruk untuk perlindungan: 321% untuk portofolio yang dilindungi dan 209% untuk portofolio yang divestasi live draw singapore.

Apa perlindungan crash terbaik untuk portofolio Banyak dari kita secara alami menghendaki bahwa mereka yang bersedia membayar biayanya akan beroleh pemberian kerugian yang berarti. Saya mendapatkan bahwa ini tidak begitu. Tidaklah safe untuk berasumsi bahwa pemberian akan melindungi portofolio Anda dari penarikan besar.

mereka secara vital lebih efektif daripada belanja perlindungan. Berukuran untuk capai pengembalian umumnya yang mirip divestasi mempunyai penarikan yang lebih rendah volatilitas yang lebih rendah beta ekuitas yang lebih rendah dan rasio Sharpe yang lebih tinggi daripada belanja opsi put. Satu kasus di mana belanja opsi put bersinar relatif terhadap menghambat posisi ekuitas yang menyusut apalagi jikalau opsi diberi harga untuk memasukkan premi risiko volatilitas adalah disaat crash yang terlalu besar berlangsung sebelum saat kedaluwarsa opsi.